Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI có biên trên và biên dưới dao động trong khoảng từ 0 đến 100. RSI được coi là quá mua (over bought) khi vượt lên trên đường 70 và quá bán (over sold) khi cắt xuống dưới đường 30. RSI là một chỉ báo đa năng, nó có thể được sử dụng để:

1.Tạo tín hiệu mua và bán tiềm năng

2. Hiển thị các điều kiện mua quá mức và bán quá mức

3. Xác nhận chuyển động giá

4. Cảnh báo về sự đảo ngược giá tiềm năng thông qua các phân kỳ

Phương pháp tính toán chỉ số RSI

Chỉ số RSI thường được sử dụng nhất trong khung thời gian 14 ngày, được đo theo thang điểm từ 0 đến 100, với các mức cao và thấp được đánh dấu lần lượt là 70 và 30. Từ vùng 70 trở lên là vùng quá mua (overbought) và dưới vùng 30 là vùng quá bán (oversold).

Công thức và ví dụ minh họa tính toán chỉ số RSI của một cổ phiếu trong hình bên dưới, trong đó:

RSI được tính toán dựa trên 14 giai đoạn, và các mức giảm được thể hiện dưới dạng giá trị dương, không phải giá trị âm.

Các tính toán đầu tiên cho mức Tăng trung bình và Giảm trung bình là mức trung bình 14 kỳ
đơn giản.

• Tăng trung bình đầu tiên = Tổng mức tăng trong 14 kỳ / 14.
• Giảm trung bình đầu tiên = Tổng mức giảm trong 14 kỳ / 14

Ngày thứ hai và tiếp theo, dựa trên mức trung bình trước và mức tăng hiện tại:

• Mức tăng trung bình = [(mức tăng trung bình trước đó) x 13 + mức tăng hiện tại] / 14.
• Mức giảm trung bình = [(Giảm trung bình trước đó) x 13 + giảm hiện tại] / 14.

Lấy giá trị trước nhân với trọng số cộng với giá trị hiện tại là một kỹ thuật làm mịn tương tự như được sử dụng để tính trung bình di chuyển hàm số mũ EMA.

Cấu tạo của chỉ số RSI

Chỉ số RSI gồm 4 thành phần chính:

• Đường RSI: Có biên trên và biên dưới dao động trong khoảng từ 0-100
• Đường 70: Khi RSI nằm trên đường 70 được gọi là vùng quá mua
• Đường 30: Khi RSI nằm dưới đường 30 được gọi là vùng quá bán
• Đường trung bình 50 nằm ở giữa thể hiện sự cân bằng của dao động

Khoảng thời gian tính toán mặc định cho RSI là 14, nhưng điều này có thể được giảm xuống để tăng độ nhạy hoặc tăng lên để giảm độ nhạy. Ví dụ chỉ báo RSI 10 ngày có nhiều khả năng xuất hiện nhiều mức quá mua hoặc quá bán so với chỉ báo RSI 20 ngày.

RSI được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các mức mặc định này cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với các yêu cầu phân tích. Tăng mua quá mức lên 80 hoặc giảm quá bán mức xuống 20 sẽ giảm số lần xuất hiện quá mua / quá bán.

Các phương pháp giao dịch sử dụng với chỉ số RSI

1. Sử dụng sự giao cắt của RSI với đường 30 và 70

Mua: Khi RSI cắt đường quá bán 30 và nằm dưới đường 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30 từ dưới lên.

Bán: Khi RSI cắt đường 70 và nằm trên đường 70, hình thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt đường 70 từ trên xuống ( Như hình vẽ ở trên).

Đường 70 phía trên được coi là ngưỡng quá mua, nghĩa là đã mua quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường. Khi đó, nhà đầu tư có xu hướng bán bớt cổ phiếu để trở về mức cân bằng làm cho giá giảm xuống. Thường khi đường RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70, là dấu hiệu giá chứng khoán đó sắp giảm.

Đường 30 ở dưới được coi là ngưỡng quá bán (oversold) nghĩa là bán ra quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường và nhà đầu tư có xu hướng mua thêm cổ phiếu sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. Do vậy khi đường RSI từ dưới đi lên và vượt ngưỡng 30 là dấu hiệu giá chứng khoán có khả năng tăng giá.

2. Sử dụng sự giao cắt của đường RSI với đường trung bình 50

Có một cách khác mà chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể đưa ra tín hiệu mua và bán dưới đây:

Mua: Khi giá và Chỉ số sức mạnh tương đối đều tăng và chỉ số RSI cắt đường 50 từ dưới lên.

Bán: Khi giá và chỉ số RSI đều giảm và chỉ số RSI cắt đường 50 từ trên xuống.

3. Sử dụng sự phân kỳ của RSI so với đường giá cổ phiếu

Phân kỳ tăng

Phân kỳ tăng hình thành khi giá chứng khoán tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ số RSI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Sự lệch pha này là dấu hiệu của một sự đảo chiều từ giảm thành tăng.

Hình minh họa bên dưới minh họa sự phân kỳ tăng xuất hiện của cổ phiếu Bank of America Corporation

Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm hình thành khi giá cổ phiếu tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sự lệch pha này là dấu hiệu đảo chiều của giá chứng khoán từ tăng thành giảm.

Hình trên minh họa sự hình thành phân kỳ giảm của cổ phiếu AAA và thực tế là cổ phiếu AAA đã tạo đỉnh và đi xuống từ cuối tháng 7